Portfolio optimizer

De portfolio optimizer past mean-variance optimalisatie toe op jouw huidige posities. Je gebruikt het om een doelallocatie te berekenen die het verwachte rendement maximaliseert voor een gekozen risiconiveau — of het risico minimaliseert voor een gewenst rendement.

Waar vind je het

Open het Portfolio overzicht en kies het tabblad Optimizer bovenaan de pagina.

Zo gebruik je het

1. Selecteer posities. Standaard neemt de optimizer alle actieve posities mee. Schakel individuele assets uit via de checkboxen als je ze buiten de optimalisatie wilt houden.
2. Kies een optimalisatiedoel. Selecteer een van de beschikbare doelen:
   • Maximum Sharpe — hoogste risicogecorrigeerd rendement.
   • Minimum volatiliteit — laagste portefeuillerisico.
   • Eigen doel — stel handmatig een doelrendement of doelvolatiliteit in.
3. Bekijk de efficiënte frontier. De grafiek toont de frontier: de set van optimale portefeuilles voor elk risiconiveau. Beweeg over de curve om alternatieve allocaties te vergelijken.
4. Lees de doelallocatie af. In de tabel naast de grafiek zie je per positie het voorgestelde gewicht als percentage van de totale portefeuille.
5. Exporteer of pas aan. Gebruik de knop Exporteren om de doelallocatie als CSV te downloaden, of pas gewichten handmatig aan en herbereken.

Tips

• De optimizer gebruikt historische rendementen en covarianties. Kortere periodes geven meer gewicht aan recente koersbewegingen; langere periodes vlakken extremen af. Pas de tijdshorizon bovenaan aan naar jouw beleggingshorizon.
• Sterk geconcentreerde posities kunnen de optimizer domineren. Stel een maximumgewicht per asset in (bijv. 30%) om diversificatie te dwingen.
• Vergelijk de geoptimaliseerde allocatie met jouw huidige gewichten via de Correlation matrix om correlaties te controleren die de optimizer impliciet gebruikt.
• De optimizer houdt geen rekening met transactiekosten of belasting. Bereken zelf of herbalanceren opweegt tegen de kosten.