Backtest
Strategie testen op historische data.
Backtest is wanneer je een trading-strategie 'achteraf' toepast op historische data om te zien hoe het zou hebben gepresteerd.
Voorbeeld:
Strategie: 'Koop S&P 500 als RSI < 30, verkoop als > 70'.
Backtest: pas dit toe op data 2000-2024 → je krijgt jaarrendement, drawdowns, win-rate, etc.
Voordelen:
- Test ideeën zonder echt geld
- Vind statistical edge
- Kalibreer parameters
Beperkingen — gevaarlijk vermijden:
- Overfitting: parameters zo tweaken dat het PERFECT past op verleden — werkt niet in toekomst
- Look-ahead bias: per ongeluk informatie uit toekomst gebruiken in beslissing
- Survivorship bias: alleen overlevende bedrijven in dataset (gefailde verdwijnen)
- Transaction costs negeren: backtest rekent vaak geen fees
- Slippage negeren: in real life kun je niet altijd op de close-prijs handelen
Walk-forward analysis:
Betere methode: train op 2010-2015, test op 2016-2017, train op 2010-2017, test op 2018, etc. Voorkomt overfitting.
Vuistregel:
If a backtest looks too good — het is meestal te mooi om waar te zijn. Real performance is bijna altijd slechter dan backtests suggereren.