Stress test
Doorrekenen wat er gebeurt in worst-case scenarios.
Een stress test is een hypothetische 'wat als' analyse: hoe presteert mijn portfolio in een specifiek doom scenario?
Klassieke scenarios:
- 2008-replay: -50% aandelen over 18 maanden
- 2020-COVID-replay: -34% in 5 weken, dan herstel
- Stagflation: 2% groei, 8% inflatie
- Geopolitical crisis: oil spike + wereldhandel disruption
- Hyperinflation: 20%+ inflatie
- Banking crisis: deposits frozen
Voor portfolio:
Stress-test door scenario toe te passen op je posities:
- Bij -50% aandelen: hoeveel ben je kwijt?
- Bij +5% rentestijging: wat doet je portfolio (bonds dalen, growth stocks dalen, value houdt stand)?
- Bij 30% USD-daling: wat doen je US-posities in EUR?
Banks doen dit verplicht:
Federal Reserve doet jaarlijks stress tests op grote banks. Banks moeten kapitaal-ratio's behouden onder severe scenarios.
Voor jou:
Onze portfolio-analytics laat soms stress-scenarios zien. Of doe het zelf: 'als de markt morgen -40% doet, blijf ik dan kalm?'
Als antwoord nee → te veel aandelen, voeg bonds toe.