Monte Carlo simulation (portfolio)
Duizenden willekeurige scenarios doorrekenen.
Monte Carlo simulation gebruikt computer-genereerde willekeurige scenarios om uitkomsten te voorspellen. Voor portfolio's: simuleert duizenden mogelijke 'paden' op basis van expected returns + volatility.
Wat je krijgt:
In plaats van één getal ('je hebt €1M op je 65e'), krijg je een verdeling:
- 10e percentiel: €450k (slechtste 10% scenarios)
- 50e (mediaan): €900k
- 90e percentiel: €1,8M
- 99e percentiel: €3M+
Veel realistischer dan deterministische projecties.
Inputs:
- Initial portfolio waarde
- Maandelijkse stortingen
- Tijdshorizon
- Expected return + volatility per asset class
- Correlations
Voor pensioen-planning:
Monte Carlo onthult dat het er NIET ALLEEN OM GAAT wat het gemiddelde rendement is, maar OOK in welke volgorde returns komen (sequence of returns risk).
In ons platform:
/dash/analytics heeft Monte Carlo voor portfolio-projecties.