Monte Carlo simulation
Duizenden willekeurige scenarios doorrekenen.
Monte Carlo is een statistische techniek die probabilistic outcomes simuleert door duizenden willekeurige scenarios te runnen.
Voor pensioen-planning:
In plaats van 'gemiddeld 7%/jaar' aanname: simuleer 10.000 verschillende paden waarin elk jaar's return random getrokken wordt uit historische verdeling. Krijg verdeling van eind-uitkomsten.
Resultaat:
In plaats van één getal ('je hebt €1M op je 65e'), krijg je een verdeling:
- 10e percentiel: €450k (slechtste 10% scenarios)
- 50e percentiel (mediaan): €950k
- 90e percentiel: €1,8M
Veel realistischer beeld dan deterministische projecties.
Sequence of returns risk:
Monte Carlo onthult dat het ER NIET ALLEEN OM GAAT wat het gemiddelde rendement is, maar OOK in welke volgorde returns komen.
Iemand met -30% in eerste 3 jaar van pensioen + opnames → veel slechter af dan iemand met dezelfde gemiddelde rendementen maar betere timing.
In ons dashboard:
/dash/analytics heeft een Monte Carlo-sectie voor portfolio-projecties. Geeft je een verdeling van mogelijke uitkomsten ipv één rooskleurige projectie.